SPX PULSE
Correlación del Portfolio
Correlación direccional observada exclusivamente en ejecución REAL de MetaTrader 5. Dos estrategias se consideran concentradas cuando permanecen abiertas a la vez en el mismo sentido, y diversificadoras cuando coinciden en sentidos opuestos.
MATRIZ DINÁMICA
Coincidencia temporal y direccional
Calculando…
Opuesta · favorableEquilibradaMismo sentido · concentración
| Cargando datos… |
Cada nombre de estrategia se convierte en una línea temporal de posiciones reales. El Magic Number se conserva únicamente como dato informativo. Cuando dos estrategias están abiertas simultáneamente, el tiempo en la misma dirección suma concentración (+) y el tiempo en direcciones opuestas suma diversificación (−). El valor de cada pareja va de −1 a +1. “—” significa que todavía no han coincidido abiertas. Se usan los últimos 6 meses y se incorporan también las posiciones actualmente abiertas.
ASESOR DEL PORTFOLIO
Diagnóstico de concentración direccional
Analizando solapamiento temporal y rendimiento real…
Esperando datosEl diagnóstico aparecerá cuando existan pares de estrategias calculables.
| Estrategia | Motivo | Tiempo mismo sentido | PF | Avg trade | Solapamiento | Si se excluye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculando… | ||||||
Uso recomendado: esta tabla señala estrategias para estudiar, no órdenes automáticas de eliminación. Prioriza la coincidencia prolongada en el mismo sentido y la combina con el rendimiento real. “Si se excluye” estima el cambio del balance direccional agregado al retirar una estrategia.
CONCENTRACIÓN
Grupos que coinciden en el mismo sentido
Calculando…
DIAGNÓSTICO
Cómo se clasifica la diversificación
ALTAPredomina el tiempo en direcciones opuestas: LONG frente a SHORT.
MEDIAEl tiempo en la misma dirección y en dirección opuesta está equilibrado.
BAJAPredomina el tiempo en la misma dirección y existe concentración de exposición.
Una pareja solo participa cuando sus posiciones se solapan en el tiempo. Para señalar pares fuertes se exige además un mínimo de 30 minutos de solapamiento.
FUENTE DE DATOS
Correlación construida con posiciones REALES de MT5
La página combina data/correlacion_strategy_trades.json, data/correlacion_strategy_stats.json y data/correlacion_live_positions.json. De cada operación utiliza el nombre de estrategia, dirección LONG/SHORT, hora de apertura y hora de cierre; el Magic Number no identifica ni agrupa estrategias. Así reconstruye exactamente cuánto tiempo dos estrategias estuvieron abiertas simultáneamente y si durante ese intervalo apuntaban en el mismo sentido o en sentidos opuestos.
La ventana utiliza los últimos 6 meses y se actualiza cada 60 segundos. Las posiciones que siguen abiertas se incorporan en tiempo real hasta el momento actual. Simulación no interviene en esta correlación; su histórico queda reservado para REAL vs SIMULACIÓN.