SPX OPTIONS POSITIONING
GAMMA · S&P 500
Niveles derivados de la cadena de opciones SPX de MarketData. El Gamma Flip es una estimación propia de SPX PULSE, no un nivel oficial de Cboe.
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SPX · Mapa Gamma + Weighted Dispersion
Una sola vista reúne la evolución del SPX, Call Wall, Gamma Flip, Put Wall, dispersión e impulso Gamma. Los niveles de precio se normalizan contra el SPX inicial del periodo para hacer comparable su evolución; al pasar el ratón se muestran los precios reales.
El histórico empezará a dibujarse automáticamente con las próximas actualizaciones.
NIVELES ESTADÍSTICOS DEL SPX
Calculando…Soportes y resistencias cuantitativos
Calculados con las excursiones posteriores de las situaciones Gamma históricas más parecidas a la actual.
Esperando cálculo…
Los mismos niveles se dibujan como líneas discontinuas en la gráfica superior.
HISTÓRICO COMPARABLE
Calculando…¿Qué sucedió en situaciones como esta con el S&P 500?
SPX PULSE busca situaciones históricas parecidas a la actual y muestra, de forma sencilla, qué hizo después el S&P 500. Para encontrar situaciones parecidas tiene en cuenta Gamma, dispersión, impulso y la posición del precio respecto a Call Wall, Gamma Flip y Put Wall.
Esperando histórico suficiente…
Comparación estadística descriptiva del histórico propio de SPX PULSE. No es una predicción ni una señal de compra/venta.
LABORATORIO EA · BASADO EN HISTÓRICO REAL
Motor de reglas Gamma para EA
Convierte el estado Gamma actual y sus situaciones históricas similares en variables cuantificables para validar antes de programar el EA en MQL5.
CALCULANDO
DIRECCIÓN HISTÓRICA—
MFE MEDIO—recorrido favorable
MAE MEDIO—recorrido adverso
CAMBIO FINAL MEDIO—
REGLAS PARA EA · ESTADO ACTUAL
Esperando cálculo…
VARIABLES EXPORTABLES A MQL5
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Motor de investigación: describe el comportamiento histórico de situaciones Gamma similares. Las reglas deben validarse mediante backtest y fuera de muestra antes de habilitar ejecución automática.
APRENDER GAMMA SIN COMPLICACIONES
¿Qué estamos mirando y por qué puede importar?
Piensa en el mercado de opciones como una gran red de muelles alrededor del precio del S&P 500. Gamma intenta medir cómo cambia la sensibilidad de esos muelles cuando se mueve el índice. SPX PULSE observa esa estructura para detectar zonas de presión, estabilidad y cambios bruscos.
ÚLTIMO DATO GAMMA——
PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN—1 lectura por sesión · plan gratuito
PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN—1 lectura por sesión · plan gratuito
Es el precio del S&P 500. Es nuestra referencia para saber dónde está el mercado mientras observamos la estructura de opciones.
Es una medida de cuánto cambia el Delta de una opción cuando cambia el precio. En sencillo: indica cuánto puede cambiar la necesidad de cobertura cuando el SPX se mueve.
Resume la exposición Gamma estimada de la cadena. No es una orden de compra o venta: es una fotografía de la presión potencial de cobertura del mercado de opciones.
Es el nivel estimado donde el balance Gamma cambia de signo. Cerca de él puede cambiar el comportamiento de las coberturas. Nuestro nivel es experimental, no oficial de Cboe.
Zona de strikes Call con gran concentración Gamma. Puede actuar como referencia importante alrededor del precio, pero no garantiza que el SPX se detenga allí.
Zona de strikes Put con gran concentración Gamma. Sirve como mapa de posicionamiento; no debe interpretarse automáticamente como soporte.
Mide cómo de repartida está nuestra exposición Gamma entre distintos strikes. Si cambia mucho, significa que la estructura de opciones se está reorganizando.
Compara la estructura de hoy con la lectura anterior. Un pico grande significa “hoy la estructura Gamma cambió mucho”. No significa por sí solo “mañana sube” o “mañana baja”.
¿Qué intentamos reproducir?
La imagen de referencia que estamos estudiando muestra SPX Gamma Weighted Dispersion (Cboe: CDSPG): una curva principal y una serie Gamma alrededor de una línea base, con picos positivos y negativos. Esos picos hacen visibles cambios fuertes en la estructura Gamma.
SPX PULSE no copia ni afirma calcular CDSPG. Estamos construyendo un indicador experimental propio usando la cadena SPX disponible en MarketData: Net GEX, dispersión, skew e impulso Gamma. Buscamos reproducir el concepto analítico: observar cómo cambia la estructura Gamma y compararla con el movimiento posterior del SPX.
EJEMPLO MUY SIMPLE
Imagina 100 personas sujetando una cuerda. Si todos tiran de forma parecida, la cuerda es estable. Si de repente muchas cambian de lado o de fuerza, aparece un “tirón”. Las barras grandes de Gamma Impulse intentan enseñarnos esos tirones.
¿Qué esperamos que ocurra cuando tengamos más datos?
Ahora— observaciones
La muestra es demasiado pequeña. El gráfico puede parecer plano y todavía no permite sacar conclusiones.
≈ 1 mes~20 sesiones
Empezaremos a distinguir días normales de días con cambios Gamma especialmente grandes.
≈ 3 meses~60 sesiones
Podremos empezar a comparar picos con lo que hizo el SPX 1, 3 y 5 sesiones después, todavía con cautela.
≈ 1 año~250 sesiones
Habrá una muestra mucho más útil para estudiar frecuencia, magnitud y posible relación con cambios de tendencia.
¿Por qué puede ser importante para el movimiento del S&P 500?
Los participantes que cubren opciones pueden tener que comprar o vender el subyacente/futuros cuando cambia el precio y cambia el Delta. Por eso una modificación fuerte de la estructura Gamma puede coincidir con cambios en la presión de cobertura y en la forma en que el mercado absorbe movimientos. Es una pieza de contexto de microestructura, no una bola de cristal.
Cómo leerlo sin engañarnos
- Pico grande: cambio estructural importante; investigar, no adivinar dirección.
- Pico pequeño: estructura parecida a la lectura anterior.
- Cerca del Gamma Flip: vigilar si cambia el régimen estimado.
- Coincidencia con giro: anotarla; solo será relevante si se repite muchas veces.
- Primero evidencia: no llamaremos “señal” a un patrón hasta medirlo con suficiente histórico.
Consejos SPX PULSE
1. No persigas una barra. Una barra extrema describe un cambio Gamma; no ordena entrar al mercado.
2. Mira el contexto. Combínala con precio, Gamma Flip, Call/Put Wall y el análisis de tus estrategias.
3. Respeta el retraso del dato. El plan gratuito de MarketData entrega opciones con retraso/histórico; la hora mostrada arriba es la hora real del snapshot recibido.
4. Una lectura al día. Así preservamos el presupuesto gratuito. La web puede refrescarse muchas veces sin consumir créditos: solo muestra el último archivo disponible.
5. Deja crecer la muestra. Lo importante será comprobar estadísticamente qué sucede después de los picos, no buscar coincidencias aisladas.
6. Sugerencia futura. Cuando haya muestra suficiente, SPX PULSE puede añadir “después de un pico”: movimiento medio y frecuencia alcista/bajista a 1, 3 y 5 sesiones.
Metodología y límites
Indicador experimental de SPX PULSE. La estimación actual asume calls con signo positivo y puts con signo negativo y utiliza la cadena de opciones e IV disponibles. No es un indicador oficial de Cboe, no replica su fórmula propietaria y no debe presentarse como CDSPG. Sirve para investigación y contexto, no como predicción garantizada.
Calidad del modelo—
Cobertura IV real—
MetodologíaGEX experimental SPX PULSE · calls + / puts − · MarketData.app